Thị trường ngày càng trở nên phức tạp hơn, qua thời gian đã có thêm hàng trăm nghìn chỉ báo kỹ thuật khác nhau, nhưng đường trung bình động (MA) và đường trung bình động luỹ thừa (EMA) vẫn là một trong những chỉ báo tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất.

Đường trung bình động tiếng anh là Moving Average (viết tắt là MA), Các đường trung bình động làm mượt giá theo thời gian, giúp thể hiện xu hướng của thị trường trên biểu đồ rõ ràng hơn. Trong giới trader có một câu nói bất thủ là “trend is your friend”, đại ý là giao dịch thuận theo xu hướng thị trường sẽ giúp bạn có tỷ lệ thành công cao hơn và hạn chế thua lỗ.

2 loại đường trung bình động giới trader hay dùng: SMA, EMA, cùng tìm hiểu sự khác biệt:

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động đơn giản tiếng anh là Simple Moving Average (viết tắt là SMA hoặc MA), SMA phiên bản cơ bản nhất của đường trung bình động.

Đường trung bình động đơn giản (SMA) được tính bằng cách cộng tổng giá đóng của của các phiên giao dịch rồi chia cho số phiên giao dịch. Ví dụ đường trung bình động 89 chu kỳ (MA89) là cộng tổng giá đóng cửa của 89 phiên giao dịch (trên biểu đồ nến nhật thì chính là giá đóng cửa của 89 nến) rồi chia cho 89.

Bạn yên tâm là bạn sẽ không cần phải thực hiện việc tính toán này, hầu hết các phần mềm biểu đồ hay TradingView đều đã thực hiện việc tính toán này rồi.

Các đặc điểm của đường trung bình động đơn giản (SMA)

✔️Đường MA chu kỳ càng ngắn hạn thì tốc độ càng nhanh càng bám sát giá hiện tại.
✔️Khi thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend) giá sẽ nằm trên các đường MA, ngược lại khi thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend) giá sẽ nằm dưới các đường MA.
✔️Các đường MA cũng đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự động, trong thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend) giá thường điều chỉnh tìm về lại các đường MA ngắn hạn rồi tiếp tục tăng giá, trong thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend) giá thường điều chỉnh tìm về lại các đường MA ngắn hạn rồi tiếp tục giảm giá.

Ưu nhược điểm của đường trung bình động đơn giản (SMA)

• Ưu điểm: SMA loại bỏ các biến động nhiễu trong ngắn hạn nên cho độ tin cậy cao, phù hợp cho trade dài hạn, nếu trade trên khung thời gian lớn thì SMA là công cụ hữu ích được nhiều trader lựa chọn.

• Nhược điểm: Trong ngắn hạn thì SMA lại phản ứng tín hiệu chậm và không nhạy với các biến động nhanh trong khung thời gian nhỏ. Nhược điểm này sẽ ảnh hưởng không nhỏ nếu bạn là trader muốn giao dịch lướt sóng thì thường phải chờ rất lâu giá mới về entry và việc lướt sóng(scalping) thường khó áp dụng.

Đường trung bình động lũy thừa (EMA)

Đường trung bình động luỹ thừa hay đường trung bình động hàm mũ tiếng anh là Exponential Moving Average (viết tắt là EMA).
EMA có phương trình tính toán phức tạp hơn một chút vì EMA gán nhiều trọng số vào các phiên giao dịch gần nhất, EMA bám sát các biến động giá mới nhất hơn so với SMA, phản ứng nhanh hơn với các biến động bất thường và sự đảo chiều.

Các đặc điểm của đường trung bình động lũy thừa (EMA)

✔️Đường EMA chu kỳ càng ngắn hạn thì tốc độ càng nhanh càng bám sát giá hiện tại.
✔️Khi thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend) giá sẽ nằm trên các đường EMA, ngược lại khi thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend) giá sẽ nằm dưới các đường EMA.
✔️Các đường EMA cũng đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự động, trong thị trường có xu hướng tăng giá (uptrend) giá thường điều chỉnh tìm về lại các đường EMA ngắn hạn rồi tiếp tục tăng giá, trong thị trường có xu hướng giảm giá (downtrend) giá thường điều chỉnh tìm về lại các đường EMA ngắn hạn rồi tiếp tục giảm giá.

Ưu nhược điểm của đường EMA

• Ưu điểm: EMA bám sát biến động của thị trường hơn và dễ dàng phát hiện những tín hiệu bất thường, dự báo đảo chiều giá nhanh hơn SMA, EMA phù hợp cho trade trong ngắn hạn ở các khung thời gian nhỏ. Bạn có thể tận dụng chúng để giao dịch lướt sóng (Scalping).

• Nhược điểm: vì quá nhạy đôi khi đường EMA sẽ có thể đưa ra những tín hiệu nhiễu, đánh lừa trader và việc phòng tránh rủi ro duy nhất cho bạn chính là kỷ luật và có điểm Stoploss cụ thể.

Kinh nghiệm giao dịch với SMA, EMA

Sử dụng EMA thay vì SMA

Đường SMA ra đời từ rất lâu trước EMA và chúng được sử dụng nhiều trong thị trường chứng khoán, tuy nhiên lại ít được áp dụng hơn EMA để giao dịch trong Forex, Crypto. Lý do đơn giản hơn hết là độ trễ của SMA là khá lâu và để bắt kịp nhịp độ nhanh chóng của đường giá thường lâu hơn.

Cách giao dịch với EMA như thế nào?

Giao dịch theo xu hướng:

Chúng ta có thể giao dịch theo xu hướng với EMA bằng một số trường hợp như sau:

• Đường giá nằm trên EMA ở mỗi khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng tăng đối với EMA đó trong khung thời gian tương ứng. Chúng ta chỉ nên canh mua, không canh bán.
• Ngược lại, nếu đường giá nằm dưới EMA ở từng khung thời gian thì xác nhận cho xu hướng giảm đối với EMA đó trong khung thời gian tương ứng. Chúng ta chỉ nên canh bán mà không canh mua.
• Đường EMA đi ngang cắt qua lại đường giá thì xác nhận đường giá sideway, không có xu hướng rõ ràng đối với EMA đó trong khung thời gian tương ứng. Chúng ta nên chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng rồi mới giao dịch

EMA với chỉ số càng nhỏ, thì càng bám sát đường giá và cũng càng dễ bị nhiễu. Do đó dùng EMA càng nhỏ để xác định xu hướng thì càng không chính xác. Bạn nên sử dụng EMA trên khung thời gian D1,H4 để xác nhận xu hướng dài hạn của market. Và EMA là chỉ báo xác nhận xu hướng bởi độ trễ của nó đã khiến market chạy trước một khoảng thời gian.

EMA đóng vai trò Kháng cự – hỗ trợ động

VÌ giá có xu hướng quay trở lại test các đường EMA và tại đó giá có sự phản ứng nhất định, vì vậy bạn có thể tiến hành giao dịch với chúng bằng cách:

• Đợi giá quay về EMA rồi tiến hành vào lệnh thuận xu hướng.
• Nếu giá phá vỡ EMA xác nhận xu hướng đảo chiều thì cũng nên chờ backtest lại rồi vào lệnh theo xu hướng.

Tất nhiên, việc thực hiện giao dịch bạn vẫn nên kết hợp thêm với các công cụ kĩ thuật ở các bài chia sẻ lý thuyết dow, trendline… Dự đoán giá cả trong thị trường tài chính không phải là một việc đơn giản mà bạn có thể thành thục nâng cao tỉ lệ trong một vài ngày. Đường trung bình động là một công cụ giao dịch hiệu quả nếu bạn biết tận dụng chúng trong quá trình tạo ra hệ thống giao dịch của riêng mình.